Por mais seguro que seja, todo investimento está sujeito a algum risco, mas, em geral, a recomendação para se proteger desse risco é diversificar a carteira de investimentos, para que, se um investimento afetado negativamente, a perda é amenizada por outros investimentos que não sofreram queda ou até mesmo valorizaram e trouxeram lucro. No entanto, como o nome sugere, o risco não-diversificável não pode ser evitado, mesmo com a diversificação da carteira. Ele está associado ao risco sistêmico ou risco de mercado, já que é inerente ao próprio mercado financeiro e à economia como um todo. Fatores que podem aumentar ou diminuir o risco não-diversificável são a inflação, taxas de juros, PIB, política externa e interna do país, entre outros. A única forma de tentar se proteger é investindo nos setores que serão menos afetados por uma eventual adversidade ou uma estratégia como o hedge, por exemplo.